Orges Shehi występuje na pozycji bramkarza. Jest zawodnikiem Skenderbeu Korcze. Swoją karierę zaczynał w Teuta Durres. W trakcie swojej przygody z piłką nożną reprezentował takie kluby jak: Bylis Ballsh, Vllaznia Szkodra, Partizani Tirana, Besa Kawaja. W 2010 roku przeszedł do Skenderbeu Korcze. W barwach narodowych zadebiutował 29 lutego 2012 roku. Wartość rynkowa tego piłkarza jest szacowana na około 125 tysięcy euro.